Économétrie, prévision et analyse des données.
Dominique LADIRAY.
La revue MODULAD, numéro 35, Décembre 2006.

Résumé

L’analyse des données et l’analyse des séries temporelles ont toutes deux une longue histoire mais curieusement leurs chemins se sont rarement croisés, au moins jusqu’à récemment. Dans les dix dernières années, avec la mise à disposition d’énormes ensembles de données temporelles, on a assisté à une explosion d’intérêt pour l’exploration de ces fichiers gigantesques. Des centaines de papiers ont alors présenté et diffusé des méthodes et algorithmes pour indexer, classer, discriminer, segmenter des séries temporelles. C’est à ces nouveaux liens que le présent travail s’intéresse en se concentrant sur le domaine de l’analyse de la conjoncture et la prévision à court terme des grands agrégats économiques.

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