Sélection de modèles linéaires et non linéaires. Christophe MONROCQ . La revue MODULAD, numéro 14, Décembre 1994.

Résumé
Nous allons aborder les problèmes d’estimation des erreurs d’apprentissage et de généralisation pour des modèles linéaires ou flou. Il est reconnu que cette sélection doit suivre le principe de parcimonie, i.e que les modèles les plus simples seront choisis prioritairement grâce à une pénalisation des modèles complexes. Mais le problème majeur qui se pose concerne la forme et l’importance du terme de pénalité.
Les nouvelles règles proposées pour la sélection de modèles, parmi lesquelles la règle GAE, reposent sur les estimations des erreurs d’apprentissage et de généralisation. Ces estimations vont aussi permettre de clarifier les liens qui existent entre ces deux erreurs, d’expliciter le terme pénalité précédent et de présenter des critères semblables à ceux d’Akaike pour les modèles linéaires (FPE et AIC) mais aussi valables pour des modèles non linéaires.

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